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上海警方破获特大操纵期货案

来源:http://www.gsshilin.com 责任编辑:觊时娱乐共羸欢乐 更新日期:2018-08-31 10:55

  记者昨晚从公安部获悉,警方历经3个月的侦查,破获一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易的涉嫌操纵期货市场犯罪案。具有境外投资银行和期货公司背景的外籍人员,利用高频程序化交易软件,远程操控、管理交易,通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单等方式,非法获利高达20多亿元。

  记者昨晚从公安部获悉,警方历经3个月的侦查,破获一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易的涉嫌操纵期货市场犯罪案。具有境外投资银行和期货公司背景的外籍人员,利用高频程序化交易软件,远程操控、管理交易,通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单等方式,非法获利高达20多亿元。

  今年6、7月间,中国股市出现异常巨幅波动,投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经过周密调查,生物医药大健康产业化发展”论坛,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,并交由上海市公安局开展立案侦查。

  上海市公安局组成专案组,从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪,最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。专案组侦查发现,伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,但其已潜逃境外。警方立即派出专门工作组开展境外追逃,最终将高燕缉拿归案。

  据了解,高燕为江苏南通人,今年34岁,此前为是伊世顿国际贸易有限公司的总经理。据警方调查,伊世顿国际贸易有限公司的法定代表人为境外人员Georgy Zarya(音译扎亚),技术管理人员也是一名外籍人员 AntonMurashov(音译安东)。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。2012年9月,两人在香港各自成立注册成立一家公司后,用这两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立了伊世顿国际贸易有限公司。

  据高燕等人向警方交代,受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,她先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

  据了解,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,并远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。公文中的通告和公告的区别在哪里

  而据办案民警介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

  侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。今年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

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